Стресс тест операционного риска базель 3

В частности, в настоящем документе затрагивается ряд вопросов, которые также отражены в Методических рекомендациях Банка России по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала письмо Т. В связи с этим, Экспертной группой преследовалась задача, где это виделось допустимым, дополнить положения Т, предложить конкретные практические подходы по реализации отдельных элементов ВПОДК. При этом основными принципами составления документа были избежание дублирования и отсутствие противоречий с текстом Т. Принципы и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе формируют минимально рекомендованный уровень внедрения ВПОДК, который обеспечивает достижение полного и расширенного сверх минимальных требований соответствия рекомендациям Банка России. Рекомендации Экспертной группы не являются обязательными для исполнения коммерческими банками, но предлагают прикладные направления внедрения соответствующих рекомендаций Базель II и Базель III на практике. Данный документ разработан с целью обобщения основных методологических рекомендаций по проведению стресс-тестирования в кредитной организации в рамках внутренних процессов оценки достаточности капитала далее ВПОДК.

Присутствует 1.

Информационно-аналитические материалы по страхованию и управлению рисками. N У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", далее — Указание Банка России.

Объявление

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1. Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы. О разном. Банки России Рейтинг банков Отозванные лицензии. Правила форума Все каналы прочитаны Список участников Почта.

Мероприятия Организаторы Условия. Что нового в мобильном банкинге? Еженедельные обзоры. Искать только в заголовках. Стресс-тестирование в банке. Предыдущая 1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая. Сообщений Последняя активность. Страница из За всё время Сегодня Последняя неделя Последний месяц.

Критерии фильтрации:. Помогите, пожалуйста, новичку: необходимо провести стресс-тестирование операционного риска.

Подскажите, пожалуйста, что это за зверь, в каком направлении хоть двигаться и на что опираться может, нормативка есть какая-то на этот счет? Заранее спасибо. Комментарий Отправить Отмена. Игорь Фаррахов. Сообщение от Elche Посмотреть сообщение. Igoryan , здравствуйте! Мучаюсь пишу план самооздоровления Завидую Вам белой завистью. В Т все в общих словах, не могу раскрутить цепочку, что за чем описать. Посоветуйте пожалуйста схему план? В связи с опубликованием ЦБ рекомендаций по стресс-тестированию которые кстати никто не видел предлагаю обсудить проблему применения современных подходов к проведению стресс-тестирования в российских банках.

Поскольку информации по этому вопросу крайне мало, было бы очень кстати, если бы кто-нибудь предложил на рассмотрение действующую методику стресс-тестирования, используемую в банке. Кроме того, ЦБ вскоре собирается обязать все банки проводить такую процедуру на регулярной основе, в связи с чем возникнет необходимость писать внутреннее положение, что будет совсем не просто с учетом нехватки информации вообще, и касательно России в особенности.

Для начала мне бы лично было интересно узнать, занимается ли кто-то этим серьезно сейчас? Базель постоянно развивается и не факт, что завтра ЦБ не выдаст рекомендации на основании поправок в третью версию Базеля. Исходники открыты на сайте Базельского комитета bis. Всё зависит от ваших целей, если нужно один раз создать отчёты и забыть до следующих рекомендаций, то лучше дождаться рекомендаций ЦБ. Если цель создать систему позволяющую постоянно предотвращать возникновение риска и соответственно удовлетворять потребностям ЦБ, то необходимо начинать с бизнес процесса банка и накопленной исторической информации.

Господа, кто каким образом проводит стресс-тестирование риска концентрации и процентного риска? По риску концентрации пока что идея — играться с обязательными нормативами по концентрации кредитного риска, задавая определенные параметры ухудшения расчетных данных и смотреть по итогу: будет ли нарушение нормативов или нет. По процентному риску кроме стресс-теста по ф. Я конечно не ощущаю себя господином. Так, планктон. Но позволю себе ответить.

Читали хоть раз, хотя бы в пересказе их "изыскания"? Но топ 10 выстоит Я бы на вашем месте не парился так глубоко - тем более БР сам не знает что ему надо. Взяли гипотетическое событие - пересчитали нормативы, ликвидность корсчета, изменение прибыльности и всё!

Сам подход - тестирование того-этого риска ерунда какая-то. Тут имхо допустимо и достаточно - просто показать граничные значения показателей, входящих в расчет этого риска. Например, вот сейчас он такой низкий, станет высокий если то-то будет столько и недопустимый - если столько. Если у вас расчет в цифрах для совокупного риска - то еще легче. Какая дыра в ликвидности корсчета. Потом расписал что будет, мероприятия, включатся резервы прописанные в плане ОНИВД - в итоге ликвидность корсчета восстановится через 2 дня, норматив через неделю, через месяц банк войдет в нормальный режим работы.

Банк России запросил это дело - послали - они как понимаю тащились от восторга. Скоро ждите методических рекомендаций Чтобы уж совсем позорно не было, притянули потом за уши гипотетические события с приложением расчета соответствующих нормативов несколько вариантов : 1 Получение убытков в результате деятельности..

Я так длинно к чему говорю: пока, что касается этого направления деятельности рисков , кроме расплывчатой обязаловки организационной структуры, остальное носит рекомендательный характер - и, как правило, безграмотно переведенный очередной Базель. Если ты что-то сделал свое и показал БР, что ты работаешь в этом направлении, то ничего они пока сделать не могут.

В том числе и упомянутая ф. Но в любом случае - у вас ведь есть оценка риска по границам этого расчета. Значит можно вывести числовое значение составляющих расчета а потом под них подогнать событие, которое может изменить это числовое значение и назвать это стресс тестом. А вообще. Как з-ло заниматься этой тупостью!!!! Что, у нас экономика попрет из-за того, что вы стресс тест по процентному риску выродите?

Все организации, агенты иностранного влияния, финансируемые противниками из-за бугра прикрыли, а самую главную в упор не видят!!!? Последний раз редактировалось popandopulos ; Коллеги, как вы проводите Стресс-тестирование Товарного риска? Важная тема. Коллеги, кто-какие использует макрофункции экселя при корреляции результатов стресс-теста?

Последний раз редактировалось senjor ; Думаю, в любом случае методика не понял какая будет вам бесполезна. Потому что базируются они на том, что есть конкретно в банке и как это можно притянуть за уши к требованиям. Я иду таким путем. Стараюсь по-минимуму делать нового. Вообще-то, что-то наподобие системы рисков и стресс-тестов горожу с конца х, после известного кризиса, Соответственно имеется куча полуавтоматических выборок-табличек-методик из баз опердня, отчетности, которые по-мере надобности подгоняю под требования-затеи БР и базельских старцев.

У вас наверное что-то свое есть. Тут наверное главное методология и потом подгонка под реальные конкретные возможности. Обошлось, в целом недорого, 50К - зато можно посмотреть, что непонятно.

Сижу сейчас. Понятно одно, что практически все эти процедуры в части методологии оценки рисков ни о чем, высосаны из пальца и абсолютно бессмысленны - это красной нитью проходит по всем этим семинарам и методичкам! Главное, что выполнили Базель! Я так не могу - пытаюсь, чтобы был хоть какой-то смысл. Причем что заметил - эти всякие брюссели-базели тоже пишут люди и переводят. Поэтому косяки нестыковки и недоработоки присутствуют.

Больше всего бесит, как там что-то теоретически-гипотетически задвинули - БР эти домысли перевел, только назвал уже не пожеланиями, а обязаловкой от чего они не перестали быть пожеланиями - и делайте как хотите. Я понимаю, что за бугром контроль за банками на 2 порядка меньше - поэтому там пожелание введения всех этих процедур, возможно, и будет полезно.

У нас же при тотальном контроле за каждым шагом этот контроль рисков, по-большому счету, прямая функция регулятора, тем более, методология адаптации теоретических измышлений в реальные методики. Что они переложили тупо на сотрудников банков, которым эта задача как собаке пятая нога и есс-но не по силам. Ну, и конечно, если я что не понимаю, то дело в деньгах - как они сейчас хорошо подрабатывают на всех этих семинарах - те же, кто и требует этот бред!

Да по европам катаются, по базелям совещаются - что тоже имхо фактор. При этом читал новость, что введение базеля прекратили в Америке, и во многих странах Европы - не время сейчас - берегут свои банки. А мы, недоразвитые, впереди планеты всей. С саблей для отрубания голов. Малюта Скуратов отдыхает. Вот, приведу пример так как вы в курсе процентного риска нестыковок, тупости и пофигизма БР и даже "брюссельских старцев".

Как соотносятся между собой 2 таблички расчета процентного риска - то, что требуют по форме и та, что отражена в У при оценке экономического положения банка?!!

Это 2 абсолютно разные и противоречащие друг-другу методики?! А применяется и то и то. Вот подробней, если интересно:. Прошу Вашего совета, ну и мнения других участников - поделитесь опытом. Особенно интересуют небольшие региональные банки.

Стресс-тестирование операционного риска в кредитной организации (Миронова С.Ю.)

ИБД АРБ предлагает уникальную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом всех нововведений. Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. Организация управления рисками в коммерческом банке организационные и технологические аспекты, внутрибанковская система управленческой информации по рискам, основным видам банковских рисков. Определение системного риска.

Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование

Законопроект "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" призван устранить сложившуюся правовую неопределенность в сфере бюджетного законодательства, предусматривающего зачисление конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений. Между тем, само понятие "коррупционное правонарушение" в настоящее время отсутствует в законодательстве. Принятие законопроект "О внесении изменений в статью 2. Целью законопроекта является устранение правовой коллизии между Федеральным законом "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и бюджетным законодательством. Его реализация позволит избежать споров о необходимости использования специального банковского счета в соответствии с Федеральным законом.

Ваш IP-адрес заблокирован.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. aranalok80

    Я гр кыргызстан живу России имею вид на жительство как оформить кредит?

  2. Рубен

    С работы ушла по состоянию здоровья. На лечение брала несколько микрозаймов. Лечение так не довела до конца, нужны 2 операции. Недавно ещё и упала, сломала ребро. Нужно срочно 50000 руб, на погашение всех просрочек. Есть небольшое хозяйство, но продать не могу, тяну двух сыновей. Надеяться не на кого. Деньги нужны на карту.

  3. Алевтина

    Я работаю МГУ комбинат питание столовой магу брат кредит у меня зарплата 50тысяч месяц

  4. sleeppulcho1972

    Добрий ден я гражданин узбекистан как можно мне кредтюит

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных